2024交易回顧及資產概況

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2024加權指數延續2023的漲勢...+28%!!!.但是與2023年不同的是上漲趨勢只持續到202407,下半年呈現先下挫拉出空間再行收斂的整理型態,最後收在23035

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線圖資料來源:奇摩股市 

回顧2024,系統加入兩個新因子:

1.開槓桿:由質押導入新資金(至2024年底維持率:173%,金額約占本金23%) 

2.債券配置(3月開始購入至10月建倉完成,年底約占市值17%)

原本以套利模式為構想,但實行下來長債表現不如預期,聚焦型套利並不成功,但以擴充資產組合面向,有助於強化高持倉心理素質,為風險性資產爭取更多時間,給系統帶來更高績效,算是導入這倆因子的意外收穫!!

2024個人操作(交易系統化第15年)概況如下:

A.熱度:

Q1:24%

Q2:32%

Q3:24%

Q4:20%

交易次數比2023年大增62%(1.新資金進場2.分批布建債券ETF3.獲利了結換股皆拉高了交易次數)

B.績效:

★2024總損益約+47.64%★[1.+4.+(2.*3.)](達成年度收益高於定存利率的標準)

1. 配息率:5.16%

2. 浮動損益率:-1.98%  (原持股獲利了結後換股操作)  

3. 年末持股率:123%<<開槓桿

4. 實現損益率:+44.92%(原本帳面未實現大部分轉實現

5. 勝率:74%<<<<落於常態區間上緣

6.單筆金額益/損比:7.91<<<<創新高!!!

平均益單:金額比前一年+91%

平均損單:金額比前一年-47%

贏要衝,輸要縮，贏一次可扛七次損後還有賺,希望可以一直這樣幸福

獲利部分:

2024市場主流仍延續2023以AI相關產業為領漲標的,本系統電子持股比重一向低於大盤權重,也沒持有台積電,但績效能跟上大盤,主要是靠娛樂遊戲類股(2023是智冠,2024則是鈊象),為獲利來源榜首,以及高股息ETF風潮帶動,讓運行15年的本系統也算坐到順風車,感受到被抬轎的快感

損失部分:

茂順延續2023年持續出清

龍巖新主接班改為不配股息,不符合系統策略,出清

燦坤轉型不如期待,出清

統一美債因低費率+有平準金選入系統,但配息普普且規模略小故出清

國泰美債因建構月領息金流模式,售出部分轉入另一檔季配息美債

其他則為基本面或技術面有疑慮而停損或減碼

C.證券資產趨勢圖因質押導致集保資料趨勢失真就暫不列示

D類股市值佔比圖:

電子類股比重已降至9%,再加上納入債券配置,雖說加了些槓桿,但理論上本系統和加權指數的相關性可望進一步降低, 策略上與00713高息低波比較相似,又或許更貼近即將看到的多資產ETF

至20241231持股共37檔(比 Q3+0) ,

前10大持股佔市值比約65%(比Q3+3%)

前20大持股佔市值比約87%(比Q3+3%)

系統貝他值:0.24  (2023為0.39)

季度比:(Q3--->Q4)

電信+特別股:18%--->21%(+3%)

電子:14%--->9%(-5%)

通路耗材:13%--->11%(-2%)

傳產:13%--->13%(+0%)

娛樂:6%--->6%(+0%)

金融:24%--->23%(-1%)

ETF:12%--->17%(+5%)

年度比:(2023--->2024)

電信+特別股:5%--->21%(+16%)

電子:23%--->9%(-14%)

通路耗材:16%--->11%(-5%)

傳產:28%--->13%(-15%)

娛樂:12%--->6%(-6%)

金融:16%--->23%(+7%)

ETF:0%--->17%(+17%)

系統在2024以傳產及電子類股比重降幅最大,轉向ETF(債券)及電信+特別股等保守型類股

債券ETF以3隻季配息搭配成月月領息現金流

1.00687B國泰美債20:收息月為1.4.7.10

2.00719B元大美債1-3(無平準金):收息月為2.5.8.11

3.00795B中信美債20(無平準金):收息月為3.6.9.12

目前一籃子債券中短債比重58%,長債比重42%,以整體來看長債占比為7%,亦符合風控要求

至2024/12持股以市值規模來看,其中:

達1800億以上(上市櫃前70大)佔30%

達100億以上(上市櫃前750大)佔82%(含上列)

達50億以上(上市櫃前1100大)佔92%

市值規模並非本系統選股標準,只是剛好有時間統計了解一下

E.結論:

俄烏戰事膠著,中東戰事擴大,中美貿易戰仍持續,美國降息趨緩,川普高舉關稅大旗,歐盟兩大經濟體:德法政局動盪,2024吃著美國選舉政策利多紅利,延續多頭氣勢,比特幣也站上10萬鎂!!!

AI是未來趨勢目前當紅炸子雞,但應用引爆點(機器人)?? 過去有網路.com泡沫化,這次AI是否會不一樣??反觀傳產股:台塑集團市值直直落,昔日0050成分股中最大集團,現在旗下公司有的都快被踢出0050成分股真的是時代的眼淚 ,如果不能檢視持股,那市值型ETF是不錯的選擇,其他類型的ETF多少都會有缺陷(加入主觀預測成份),而即將上架的主動型ETF,更像是披著ETF皮的一般基金,依然無法避免經理人舞弊的情事發生,不要以為只要閉著眼睛買ETF就能安享投資的勝利果實

對未來可以推測預判,但別預設立場,在可控的風險中,去做你想做的事,你也可以隨遇而安,但要有因應方案,而非躺平不管,加權指數連續兩年＋２Ｘ％,亦居於高位階,能否複製２０１９－２０２１連續三年２Ｘ％？往上需要更多的資金來堆積,往下則需誘發心中恐懼,強化心理素質,是高持股模式必修的功課！！

願　平安康健