2018年1月2日 星期二

2017交易回顧

文章僅為個人觀察心得,並不作為投資依據.


揮別2017,跨入2018!!
交易系統記錄自2010/1/1至2017年已完成8個年度(也是離開職場的滿五個年度),8年並不算短,期許能一路走下去,本次回顧除了例行性的台股操作,文末特別增加1.基金部位及2.海外投資,這兩塊資產拼圖(紀錄2017多頭年XD)

2017交易統計:

勝率:87%

平均每筆益/損金額比:237%
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平均益單,金額比前一年:+46%

平均損單,金額比前一年: -81%

年度買賣交易筆數比前一年:+58%

已實現獲利(取獲利佔比高於總獲利5%為代表)



已實現損失(取損失佔比高於總損失5%為代表)




1. 配息率:6.14%(含現金[52%,0.8%]:3.36%)
2. 浮動損益率:+5.45%  (防:+7.26%;攻: +12.17%)  ;
3. 年末持股率:35%
4. 實現損益率:+9.98% 
★2017總損益約+15.25%★[1.+4.+(2.*3.)]

2017年度:加權指:始9253.50收10642(+15.01%)  ;報酬指:始15256收18234(+19.52%)

結論:

35%低持股率,以年末記錄而言,是8年內首次低於70%水準,更低於這8年持股平均值(約75%),這並非單純以大盤上萬點為基點的概略調整,而是考量預估殖利率偏低而無法啟動買進策略

這亦造成2017年系統總損益低於報酬指數約4%的主因,不過這套系統在報酬指數年報酬高於10%的條件下,本來就處於劣勢:
2010報酬指:+13%        操作系統:+12%
2012報酬指:+12%        操作系統:  +6%
2013報酬指:+15%        操作系統:+18%
2014報酬指:+11%        操作系統:  +2%
2016報酬指:+15%        操作系統:+12%
2017報酬指:+19%        操作系統:+15%

1/6 =16%

其優勢在於報酬指數年報酬為負的條件下:
2011報酬指:-17%        操作系統: +21%
2015報酬指:  -6%        操作系統:   +2%

2/2=100%

樣本僅屬於多頭趨勢中的修正段,系統無經歷空頭複數年考驗,優勢尚未完全確立!!

總之,2017年的系統操作非常舒服,進出都符合自己的節奏,結果也符合系統戰略目標:

總損益年收益率以打敗定存年利率為低標,再求跟上報酬指數報酬率!!


關於基金部位:
離開職場前一年,就已淡出基金操作,目前部位僅是持有,未來也沒新增部位的打算,至2017年底年化報酬率約6%



關於海外投資:
這塊偏向長期投資,高持股率,進出頻率偏低,以ETF,控股公司為主,個別公司為輔,
2017年海外資產增長率約18%






最後以 修心為重,資控為要,技術為輔  與大家共勉之!!!















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